ВСЕ ЗАПИСИ    КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ    ВИДЕО КАТАЛОГ   
26 Mar 11:08 avatar

Торговый алгоритм по зонам спроса и предложения. Часть 1.


Привет спекулянты и инвесторы! Сижу вот думаю. Как и с кем жить дальше? На самом деле все просто. Я хочу с вашей помощью составить себе торговый алгоритм по зонам спроса и предложения. Неужели у меня нет торгового алгоритма? Есть и даже несколько версий оного. Однако они меня не то, чтобы не устраивают. Я хочу большей ясности, что-ли. Заодно подтянуть свою дисциплину в плане следования алгоритму.
Итак начнем с определения зон спроса и предложения.
0. спроса и предложения — это ценовые диапазоны, где вероятнее всего, есть открытый интерес со стороны крупных игроков. Думаю понятно. Открытый интерес — это желание купить или продать по ценам, в ценовом диапазоне. Больше тут особо нечего описывать.
1. Как находить? В зоне спроса или предложения происходит дисбаланс. В результате чего из зоны цена выходит стремительно и быстро. Таким образом места ПЕРЕД импульсами потенциально являются зонами спроса и предложения. Их можно называть — источники импульса.

2. Как отмечать? Зоны отмечаются на глаз. Ранее я использовал довольно строгий критерий — «от хай/лоу до цены закрытия/открытия свечи экстремума. Цвет свечи не важен». Это хорошо, но не всегда все получается красиво. Поэтому я решил, что отмечать далее буду границы на глаз. Можно будет базу перед выходом отметить, можно взять всю свечу-экстремум и прочее.
Пример 1

Пример 2

Пример 3

3. Вот теперь начинаются сложности. Определение тренда. Есть много вариантов определения тренда.
Есть разные способы определения тренда:
а) на глаз по хай/лоу;
б) по муввингам на большом периоде (о периодах чуть позже);
в) трендовые линии, каналы.
Из этого способа я использовал под буквой а). Но тут есть субъективизм. Причем на каждом ТФ будет свой . А нужно простое правило для определения тренда. Пока я вывел следующее:
Использовать 2 муввинга. Быстрый 50 EMA и медленный 250 SMA (тип и построение особой роли не играют). Сначала я использовал только один тяжелый. Но были ситуации, когда цена шла против наклона муввинга, а работал по его наклону. Соответственно убытки. Поэтому я ввел краткосрочный муввинг. Он показывает локальный тренд, а тяжелый глобальный.
Пример 1.

Пример 2.

Если цена между 50 и 250, то можно отрабатывать обе стороны. Но учитывать глобальное направление. Если цена выше или ниже обоих муввингов, то только одна сторона. Если цена в области обоих муввингов (муввинги лежат на цене), то тут ловить особо нечего. Либо в обе стороны. Но лучше избегать этого.
Вот такой я придумал способ определения тренда. Из достоинств — просто и строго. Из недостатков — неинформативно при сменах тренда.
Жду ваших пожеланий и предложений. Особенно по тренду!
В следующих частях рассмотрим типы зон, критерии для торговли, правила для отработки и взаимосвязь таймфреймов.
Основной вопрос — зачем нужен алгоритм? Все просто. Мне нужно примерно 30-35% прибыльных сделок при соотношении риска к прибыли 1 к 3. И более. Тогда будет и хорошее мат. ожидание прибыли. Если получится увеличить процент прибыльных сделок, но сохранить Р/П (или улучшить), то это уже из разряда грааля. Как-то читал историю человека, который торговал по уровням П/С. У него было 23% положительных сделок. Он брал от 3 и более к 1. Но за несколько месяцев торговли он потерял всего 500 рублей. Потом он стал использовать всего один фильтр и увеличил процент до 36% прибыльных сделок. Заработал 600 000 рублей за следующий год. Правда он начинал с 15к рублей, а на следующий год у него было (сам пополнил) до 300к рублей. p.s. знаю людей, которые в буржунете зарабатывают на просмотре картинок.

5 комментариев

avatar
Василий, так и есть. Мое мнение, что лучше использовать в торговле один-два финансовых инструмента. Еще такой момент. Я даже хочу провести экспиремент. Взять финансовый инструмент и отображать на нем ценовые диапазоны спроса и предложения. Автоматически выставляя при этом стопы и тейк профит. Стоп делать короткий. Тейк чуть больше, чем 1 к 3. Что то мне подсказывает — это сработает. Я сейчас определяю только на глаз, но придерживаюсь мувингов. Василий, по большому счёту трудно определить направление движения точно.
Твой топик навел меня на мысль. Сейчас продумаю и реализую задуманное по проверке хаотичного отображения зон. Вечерком напишу, что получилось.
avatar
Мое мнение, что лучше использовать в торговле один-два финансовых инструмента.
Я не против 1-2 инструмента, но при торговле в средне-срок сделок мало и надо довольно долго высиживать без дела. Хотя это правильнее, т.к. «трейдерский зуд» убивает на корню. В принципе нормально использовать 4-5 инструментов в средне-срок (основные пары на форексе) и 1-2 для интрадей ( и/или ).
по большому счёту трудно определить направление движения точно.
Проблема не в том, что трудно. Тут вопрос в другом. Нет универсального способа. Определять на глаз по-своему хорошо и плохо. Определять по муввингам тоже. Можно еще использовать всякие комбинации индикаторов и осциляторов — но это уже извращения.
Сейчас продумаю и реализую задуманное по проверке хаотичного отображения зон. Вечерком напишу, что получилось.
Давай, жду с нетерпением. Я пока начну готовить «часть 2».
avatar
Мувинги это по большому счёту производное цены. Это такой же индикатор, как и какой нибудь осциллятор, только более легкий. В нашей голове при интуитивном определении тренда как бы тоже сидит некий индикатор)). Ох, тут можно дискутировать днями и ночами. Главное найти один и свой стиль определения тренда. Не бывает какого универсального. Получится так, что сегодня по мувингов есть заход и он положительный, а завтра нет захода, хотя по другому есть и заход куда более удачный
avatar
Да, муввинги это уже производные. Тут вопрос не в том, чтобы точно или быстро определять . А скорее простота. По-простому: выше красной линии покупаем, ниже продаем. Но муввинги со своими недостатками. Они опаздывают и в периоды неопределенности сильно сливают трейдера.
Главное найти один и свой стиль определения тренда
Это точно! Неважно какой, главное один способ и ему придерживаться
avatar
У меня больше понимания рынка пришло когда начал смотреть и анализировать фреймы — 6Н, 1Н, 15М. До этого было 1Н и 5М. Теперь 5М только для поиска точки входа.
Почитав твои некоторые комменты скажу что у меня та же самая проблема, «бы»)))
Пока не могу решиться на большие стопы. Но работаю над этим, так как за четыре месяца торговли по зонам, понял что увеличить их необходимо. Костя нас в этом всех обогнал))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.