ВСЕ ЗАПИСИ    КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ    ВИДЕО КАТАЛОГ   
8 Jul 21:49 avatar

Ода торговой системе или что такое "правильная система"

Считаю, что в трейдинге и фундаментальный, и технический , да и, пожалуй, всякий другой, позволяют принять верное торговое решение с вероятностью, не превышающей 50 процентов! С такого смелого заявления я хотел бы начать этот пост. Быть может я не прав (поправьте) и говорю об этом сгоряча, но, думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда положительная новость приводила к противоположному движению рынка, а свечные комбинации и индикаторы врали напропалую. Иногда, правда, все совпадало. По сути, технический анализ — это некая опора, чтобы была возможность все свалить на рынок в случае неудачи по принципу: «Я все сделал правильно, это просто сегодня рынок такой!». Порассуждаем обо всем об этом с точки зрения вероятностного подхода.
Во-первых, очевидным является факт, что, принимая решение вставать в длинную или короткую позицию, мы всегда пребываем в ситуации выбора с вероятностью 50/50. В самом деле, если Вы торгуете внутри дня и встаете в рынок один раз в день, например, в LONG, то в конце дня Вы обязательно узнаете, правы Вы были или нет. Ну и аналогично бывает все то же самое, когда Вы встаете в SHORT. Имеет место четыре равновероятных (по 25%) события:
1) Вы: ↑ — рынок: ↑;
2) Вы: ↓ — рынок: ↓;
3) Вы: ↑ — рынок: ↓;
4) Вы: ↓ — рынок: ↑.
События нулевые не учитываем, как маловероятные. Из этих четырех событий нас интересуют только первые два, а вторые два – нет. Следовательно, вероятность положительных исходов составляет 50%. Круто!
Все бы хорошо, если бы не наличие пресловутых проблем. Первая проблема – это ордер Stop Loss. Без него торговать нельзя, но его величина существенно влияет на ту самую вероятность положительных исходов (увы, в сторону снижения). Причем надо понимать, «длинный» SL означает «бесполезный» SL. Вторая проблема – это точка входа в рынок. Разумеется, входить в рынок надо в точках, в которых, говоря по-умному, наблюдается так называемое статистическое преимущество. Именно в этих точках короткий SL оказывает наименьшее отрицательное влияние на вероятность положительного исхода. Но как это сделать? К счастью обе проблемы решаются с помощью правильной и надежной торговой системы.
Торговая система – это …. Не буду утомлять читателя скучными определениями. Но скажу прямо, без всякой лести, что именно на сайте www.pricerange.ru, обсуждается по-настоящему правильная торговая система, основанная на законах спроса/предложения (автор А. Разуваев). Ясно, что она создана не с нуля. Подобные варианты встречаются и в литературе, и в инете. Но встречаются именно подобные, но не точно такие, а эта система — уникальная, и главное – она работает. А работает она благодаря тому, что в ней вход в сделку осуществляется в точке, лежащей в диапазоне либо спроса, либо предложения, то есть там, где явно обеспечивается статистическое преимущество. Именно это обстоятельство позволяет получить приемлемые значения двух наиважнейших критериев эффективности торговой системы – это
1) TP/SL → max
2) Np/No → max,
где TP – take profit; SL – stop loss; Np – число прибыльных сделок в серии; No – общее число сделок в серии.
Только два этих показателя, которые по своей природе взаимоисключающие, определяют будет депозит расти или нет. «Взаимоисключающие» здесь означает, что рост значения, например, первого критерия неминуемо ведет к снижению второго и наоборот. Но об этом в следующий раз. Время уже – пора домой, не обессудьте.

6 комментариев

avatar
Завтра прочитаю утром. Сейчас нет сил уже)
avatar
Андрей Александров, полностью с вами согласен. Так же спасибо за теплые слова. Я рад, что кому нибудь мой сайт помог и будет помогать.
avatar
Спасибо за отзыв.
avatar
Здравствуйте. Отличная статья. Мне понравилась.
пожалуй, всякий другой, позволяют принять верное торговое решение с вероятностью, не превышающей 50 процентов!

Это верно. У мой кент часто спрашивает: «Как думаешь, пробьем уровень?». Я отвечаю: «50 на 50. Или пробьем или нет?». Ведь по факту любой вариант событий на рынке может произойти с 50% вероятностью.
Ценность же торговой системы в том, чтобы найти место захода в одно из 50% таким образом, чтобы стоп лосс был небольшим, а потенциальная (если твои 50% исполнятся) максимально большой (3 и более к 1).
где явно обеспечивается статистическое преимущество
Статистическое преимущество еще не только в том, что точка входа является близкой к идеальной, а еще и в потенциале прибыли по отношению к риску. Т.е. Ваше отношение TP/SL → max
Хорошая статья, пишите еще, с удовольствием буду читать.
avatar
Vasily_90, я благодарю Вас за очень подробный комментарий. Сам с удовольствием читаю Ваши посты. Вообще, пока все, что на этом сайте публикуется, соответствует моему пониманию рынка. Желаю, чтобы ломанная линия прироста депозита всегда в итоге стремилась вверх!
avatar
Благодарю, приятно, надеюсь кривая доходности будет всегда идти ровно вверх ;)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.