С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.
Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.
Разделим условно
анализ объемов по Level 1 на два типа:
- Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
- Анализ аккумуляций:
— стандартные инструменты
— алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)
Анализ потока сделок
Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных,
трейдер принимает то или иное решение, читая ленту:

Научиться читать ленту – задача не простая, требует много времени на изучение и быстроты реакции на появление принтов. С помощью фильтрации ленты можно обнаружить скопление крупного объема, а так же зафиксировать агрессивные покупки или продажи в ленте.
Из явных недостатков – скорость.
Человек часто не способен физически отследить ленту на быстром рынке – в секунду могут проходить тысячи сделок и больше. Принятие решения так же может быть затруднено из-за большой скорости поступления данных.
Анализ аккумуляций: стандартные инструменты
Стандартные инструменты, на мой взгляд – относятся к простым видам аккумуляции объема (ленты принтов) по цене или времени:
Вертикальный объем (объем бара, Total Volume) –сложение ленты принтов за период (time frame).
Горизонтальный объем (Volume Profile, Cluster Chart) – сложение ленты принтов по определенной цене на n-промежуток времени.